Mathématiques et gestion du risque

Présentation

3 unités constitutives

1- Valeurs extrêmes :Théorie et estimation des lois de probabilités. Notion de mesure du risque : la VaR. Autres mesures du risque : CVaR, TVaR …

Liaison avec la théorie des valeurs extrêmes et des copules. Limites de la modélisation mathématique.

2 - Dépendance linéaire non linéaire (modèle linéaire, modèle linéaire généralisé, régression logistique, régression de Poisson)

3  Mesure du risque et applications :

Théorie et estimation des lois de probabilités. Notion de mesure du risque : la VaR. Autres mesures du risque : CVaR, TVaR …Liaison avec la théorie des valeurs extrêmes et des copules. Limites de la modélisation mathématique.