Mathématiques et gestion du risque
Présentation
3 unités constitutives
1- Valeurs extrêmes :Théorie et estimation des lois de probabilités. Notion de mesure du risque : la VaR. Autres mesures du risque : CVaR, TVaR …
Liaison avec la théorie des valeurs extrêmes et des copules. Limites de la modélisation mathématique.
2 - Dépendance linéaire non linéaire (modèle linéaire, modèle linéaire généralisé, régression logistique, régression de Poisson)
3 Mesure du risque et applications :
Théorie et estimation des lois de probabilités. Notion de mesure du risque : la VaR. Autres mesures du risque : CVaR, TVaR …Liaison avec la théorie des valeurs extrêmes et des copules. Limites de la modélisation mathématique.