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Mathématiques et gestion du risque
Présentation
3 unités constitutives
1- Valeurs extrêmes :Théorie et estimation des lois de probabilités. Notion de mesure du risque : la VaR. Autres mesures du risque : CVaR, TVaR …
Liaison avec la théorie des valeurs extrêmes et des copules. Limites de la modélisation mathématique.
2 - Dépendance linéaire non linéaire (modèle linéaire, modèle linéaire généralisé, régression logistique, régression de Poisson)
3 Mesure du risque et applications :
Théorie et estimation des lois de probabilités. Notion de mesure du risque : la VaR. Autres mesures du risque : CVaR, TVaR …Liaison avec la théorie des valeurs extrêmes et des copules. Limites de la modélisation mathématique.
Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
| Nature de l'enseignement | Modalité | Nature | Durée (min.) | Nombre | Coefficient | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | CT | 120 | 1 | 12/46 | ||
| CM | CT | Ecrit - devoir surveillé | 120 | 1 | 14/46 | |
| CM | CT | Ecrit - devoir surveillé | 120 | 1 | 20/46 |
Session 2 : Contrôle de connaissances
| Nature de l'enseignement | Modalité | Nature | Durée (min.) | Nombre | Coefficient | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | CT | Ecrit et/ou Oral | 60 | 1 | 12/46 | Ecrit ou oral suivant le nombre d'étudiants inscrit en session 2 |
| CM | CT | Ecrit et/ou Oral | 60 | 1 | 14/66 | Ecrit ou oral suivant le nombre d'étudiants inscrit en session 2 |
| CM | CT | Ecrit et/ou Oral | 60 | 1 | 20/46 | Ecrit ou oral suivant le nombre d'étudiants inscrit en session 2 |