Mathématiques stochastiques 1

Présentation

Deux éléments constitutifs :

1- Processus Stochastiques :

Espérance conditionnelle, Processus Stochastiques,  Processus de Poisson, chaînes de Markov,  récurrence et transience,  martingales, théorème d’arrêt, convergences des martingales,

2  Martingales en temps continu :

Mouvement brownien, Martingales, Initiation aux équations différentielles stochastiques, première introduction à Black & Scholes