Mathématiques stochastiques 1
Présentation
Deux éléments constitutifs :
1- Processus Stochastiques :
Espérance conditionnelle, Processus Stochastiques, Processus de Poisson, chaînes de Markov, récurrence et transience, martingales, théorème d’arrêt, convergences des martingales,
2 Martingales en temps continu :
Mouvement brownien, Martingales, Initiation aux équations différentielles stochastiques, première introduction à Black & Scholes