Mathématiques stochastiques 1

Présentation

Deux éléments constitutifs :

1- Processus Stochastiques :

Espérance conditionnelle, Processus Stochastiques,  Processus de Poisson, chaînes de Markov,  récurrence et transience,  martingales, théorème d’arrêt, convergences des martingales,

2  Martingales en temps continu :

Mouvement brownien, Martingales, Initiation aux équations différentielles stochastiques, première introduction à Black & Scholes

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignementModalitéNatureDurée (min.)NombreCoefficientRemarques
UECTEcrit - devoir surveillé1206/91 ecrits de 2h + 1 controle continu
CMCTEcrit - devoir surveillé6013/9

Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignementModalitéNatureDurée (min.)NombreCoefficientRemarques
UECTEcrit et/ou Oral6026/9Ecrit ou oral suivant le nombre d'étudiants inscrits en session 2
CMCT603/9Ecrit ou oral suivant le nombre d'étudiants inscrits en session 2