Séries temporelles

Présentation

Notion de série temporelle et exemples; Modèle stationnaire (bruit blanc, MA(p), AR(q), ARMA(p,q)); Estimation et élimination de la tendance et de la composante saisonnière; Test de présence d'une tendance; Processus stationnaires au sens faible Etude approfondie du modèle ARMA Prévision (algorithme de Durbin-Levinson, algorithme d'innovation, prévision avec passé infini, discussion pour les modèle ARMA(p,q), ARIMA(p,r,q)).