Econométrie des séries temporelles

Présentation

Après un rappel du modèle de régression linéaire, le cours présente les outils utilisés en économétrie des séries temporelles, branche de l’économétrie dont l’objet est l’étude des variables aux cours du temps. Beaucoup de variables caractérisées par un trend ne sont pas stationnaires. Ce module a pour objectif d’introduire les problèmes induits par la non stationnarité des séries. Il présente les modèles de séries temporelles univariés, les tests de stationnarité et le concept de cointégration et enfin les modèles multivariés.