Simulations stochastiques

Présentation

- algorithmes de simulation de lois discrètes et continues

- méthodes de Monte Carlo

Infos pratiques

  • 2 crédits ( système européen de transfert et d'accumulation de crédits)

Volume horaire

  • Cours Magistral : 6h
  • Travaux Dirigés : 4h
  • Travaux Pratiques : 6h