Présentation

1. Assurances de groupe :

i. Probabilité de survie 
ii. Taux instantané de mortalité 
iii. Espérance de vie 
iv. Annuité viagère 
v. Annuité temporaire pendant N périodes 
vi. Annuité viagère différée 
vii. Assurance vie entière 
viii. Groupe au premier décès 
ix. Groupe au dernier décès 
x. Groupe ordonné.

2. Mathématiques des assurances IARD et  santé :

Assurance IARD ; distribution ; contrat d'assurance ; modélisation ; antiselection ; S/P ; ratio combiné ; franchise ; réassurance proportionnelle ; traité XL ; tarification ; prime pure ; GLM ; sélection de modèle ; approche backward/forward ; provisionnement ; PSAP ; méthode Chain-Ladder ; algorithme bootstrap.

3. Applications sur R en tarification non-vie :

L'objectif du cours/TD est de mettre en pratique sur R la tarification non vie, dont la théorie a été abordée par le module Mathématique des assurances de la même UE. Le programme se base sur la découverte de bases de données assureurs, retraitements et contrôles de qualité des données, puis des premières analyses et enfin la mise en place de GLM tarifaire.
Mots clés : Tarification non-vie ; produits MRH & Auto ; GLM ; arbres de forêts aléatoires ; sélection de variables ; Splines ; Recherches d'interactions ; MSEP ; AIC ; Déviance.

4. Modèles de durée et tables de mortalité :

i. Spécificités des modèles de durée 
ii. Cadre paramétrique en présence de censure et de troncature 
iii. Modèle de Gompertz-Makeham. Approches non paramétriques
iv. Estimateur de Kaplan-Meier et de Nelson-Aalen 
v. Modèles semi-paramétriques 
vi. Modèle de Cox
vii. Régularisation de lois brutes 
viii. Méthodes de lissages
ix. Modèles prospectifs de mortalité 
x. Modèle de Lee-Carter et ses extensions

5. Assurance dépendance :

Prévoyance ; perte d’autonomie ; actes de la vie quotidienne ; grille AGGIR ; risques biométriques ; modèles multi-états ; tables à décrément multiples ; censure et troncature ; GLM Poisson ; lissage P-splines ; tarification de produits d’assurance.