Présentation

Simulation stochastique 
    • Générateurs de nombres pseudo-aléatoires.
    • Simulation d'échantillons de lois diverses : méthode d'inversion de la fonction de répartition, méthode du rejet, algorithme de Box-Muller.
    • Calcul approché d'intégrales et estimation de probabilités par la méthode de Monte Carlo, méthodes de réduction de variance.

Statistiques
    • Estimation paramétrique : efficacité des estimateurs, méthode du maximum de vraisemblance. 
    • Intervalles de confiance, tests de comparaison. Tests non-paramétriques.